La méthode box jenkins

La méthode box jenkins

Publié le 30 août 2010 - Donne ton avis

La méthodologie de BOX JENKINS pour analyser une série chronologique représente la réponse statistique à ce problème. Il s’agit de choisir dans la vaste classe des modèles ARIMA le modèle reproduisant au mieux la série étudiée. La panoplie statistique habituelle peut s’appliquer : estimation des paramètres du modèle, tests d’hypothèse, analyse des résidus, identification d’observations atypiques, prévision.



Lorsque les données ont une structure probabiliste suffisamment stable au cours du temps et sont assez nombreuses pour permettre une estimation de cette structure, l’approche BOX JENKINS permet d’obtenir les prévisions les plus précises.



La théorie sous-jacente à la méthodologie de BOX JENKINS est complexe, elle est cependant indispensable à une bonne utilisation des logiciels. Il faut avoir en mémoire les propriétés des modèles ARIMA pour pouvoir choisir le modèle adapté aux données. Nous
Présentons donc les résultats théoriques essentiels dans une première partie.



L’objectif de cet exposé est de permettre une bonne utilisation des logiciels d’analyse d’une série chronologique à l’aide de la méthode de BOX JENKINS

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Contenu de ce document de Méthodologie > Outils d'analyse

Plan :

INTRODUCTION


PARTIE I : LA THEORIE.


PARTIE II : LE PROCESSUS (AR) ET LE PROCESSUS
(MA).


PARTIE III : ARMA ET ARIMA.


PARTIE IV : APPLICATION


3 commentaires


ouafaeH
ouafaeH
Posté le 10 janv. 2016

merci

Krichna
Krichna
Posté le 25 sept. 2015

merci beaucoup

Naucle
Naucle
Posté le 5 janv. 2015

Document très intéressant, un grand merci pour le partage.

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