Modèle d'evaluation des actifs financiers medaf

Le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF), traduction approximative1 de l'anglais Capital Asset Pricing Model (CAPM) fournit une estimation du taux de rendement attendu par le marché pour un actif financier en tenant compte de son risque non diversifiable. Le modèle a été introduit par Jack Treynor (1961, 1962)2, William Sharpe (1964), John Lintner (1965) et Jan Mossin (1966) indépendamment, en poursuivant les travaux initiaux de Harry Markowitz sur la diversification et la théorie moderne du portefeuille. Sharpe, Markowitz et Merton Miller ont reçu conjointement le prix Nobel d'économie pour leur contribution à la science financière. L'hypothèse d'efficience du marché financier, due à Eugène Fama, a notamment servi aux travaux ayant abouti au MEDAF.
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Plan :

I-2/- Le modèle d'évaluation des actifs financiers MEDAF I-2-1/-Hypothèses du modèle I-2-2/-Présentation du modèle
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6 commentaires


Houda2883
Houda2883
Posté le 19 janv. 2018

 

Houda2883
Houda2883
Posté le 19 janv. 2018

oups je veux dire: merci infiniment

errochdimohamedamine
errochdimohamedamine
Posté le 21 nov. 2015

merciiiiiiiiii

errochdimohamedamine
errochdimohamedamine
Posté le 21 nov. 2015

merciiiiiiiiiiiii

loulou80
loulou80
Posté le 29 oct. 2015

bravo

fzel
fzel
Posté le 18 janv. 2015

bon exposé

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