La performance en gestion de portefeuille

La performance en gestion de portefeuille

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Publié le 13 août 2009 - Donne ton avis

Ces dernières années, le nombre des sociétés de gestion des fonds offert sur le marché a connu une croissance remarquable. L’importance des montants gérés par des investisseurs professionnels devrait encore croître au cours des prochaines années avec l’augmentation de la concurrence dans le domaine de la gestion collective.
Le marché de la gestion d\'actifs financiers pour compte de tiers figure parmi les leaders mondiaux. L’essor qu’a connu ce métier au cours des dernières années s’accompagne d’une demande accrue d’information de la part de la clientèle, notamment en matière de mesure de performance et, depuis peu, d’attribution de performance.
La mesure de la performance d’un portefeuille consiste à évaluer le travail effectué par le gérant, indépendamment des apports ou des retraits effectués par le client, pendant une période qui est par défaut l’année en cours.
Ce travail consiste alors à montrer comment et pourquoi la mesure de la performance dans le domaine de la gestion des portefeuilles et cela pour avoir une meilleure combinaison des valeurs mobilières. Cela a suscité un certain nombre de questions : c’est quoi d’abord un portefeuille et la performance? Pourquoi la mesure de la performance dans la gestion des portefeuilles? Comment peut-on mesurer cette performance ? Existe-t-elle une mesure idéale pour le calcul de la performance d’un portefeuille? Quelles sont les contraintes liées à ces mesures? Pourquoi le passage de la mesure à l’attribution de la gestion de portefeuille ? Quelle est la différence entre mesure et attribution ? Quelle est la méthodologie de calcul de l’attribution de performance ?
Pour répondre à l’ensemble de ces questions nous allons commencer par une clarification et une compréhension de la performance en gestion de portefeuille. Ensuite, nous allons traiter les différentes mesures permettant d’évaluer la performance d’un gestionnaire de portefeuille. Enfin, on va donner les principales limites de ces méthodes de mesure de la performance des gestionnaires, et cela dans un premier chapitre.
Le deuxième chapitre sera consacré à la reprise de la méthodologie de calcul de l’attribution de performance, aujourd’hui largement utilisée par les institutions financières et les gestionnaires, en la positionnant par rapport à la mesure de performance et en mettant l’accent sur certaines de ses limites. (...)

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zilyas
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Plan :

Introduction

Chapitre 1 : Les objectifs et Les méthodes du mesure de la performance

Section1 : Les objectifs de la mesure de la performance
Section 2 : Les méthodes de mesure de la performance
2-1 : Les méthodes basées sur le MEDAF
2-1-1 : Indice de Jensen
2-1-2 : Indice de Treynor
2-1-3 : Indice de Sharpe
2-1-4 : Problèmes potentiels associés à l’utilisation des indices
2-2 : Les méthodes basées sur le MEA
2-3 : Les mesures athéoriques
2-3-1 : Les rendements pondérés par le temps ou par la valeur
Conclusion

Chapitre 2 : l’attribution à la performance

Section 1 : Mesure et attribution de performance
Section 2 : Calcul de l’effet d’allocation
Section 3 : Calcul de l’effet de sélection de titres
Section 4 : Limites de l’attribution de performance
Conclusion

Bibliographie


10 commentaires


kamaloser
kamaloser
Posté le 9 déc. 2015

bon travail

kamaloser
kamaloser
Posté le 9 déc. 2015

merci

mimibibo
mimibibo
Posté le 3 nov. 2015

postulé le 2 novembre 2015

wedjagnon
wedjagnon
Posté le 3 juin 2015

J'ai aimer ce cours mais un peu d'exercices pour mieux m'appliquer.

 

wedjagnon
wedjagnon
Posté le 3 juin 2015

Le cours est bon mais appuyez le avec des applications pour étayer son contenu,ça nous aiderait encore plus à mieux comprendre et appliquer les formules, merci.

GeoffroyB
GeoffroyB
Posté le 16 avr. 2015

Génial

GeoffroyB
GeoffroyB
Posté le 16 avr. 2015

Merci

mimi.alami
mimi.alami
Posté le 23 juin 2011

Bonsoir,
je poursuis mes études en finance et ingénierie bancaire, la performance des portefeuilles est un concept primordiale dans ma spécialité, que ça soit MEDAF ou d'autres outils... si possible que vous partagez avec nous d'autres documents ainsi que des présentations concernant les théories et les politiques de l'organisation.
Merci d'avance

milk
milk
Posté le 23 août 2009

Il est interessant

tsitsi
tsitsi
Posté le 17 août 2009

je fais aussi des études en gestion et jstement chui entrain de préparer ma soutenance de mémoire sur la gestion de décaissement,ce doc partagé par zilyas m'intéresse bcp.mci
j'aimerais, si possible avoir des doc ou des ouvrages parlant de la gestion de décaissement au sein de l'entreprise

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