Gestion du risque bancaire: définition, mesures, gestion, et impact sur la performance

L'environnement bancaire est devenu très instable et très vulnérable face aux différentes fluctuations de la sphère monétaire, face à ces différentes perturbations les banques sont de plus en plus menacé par une diversité de risques nuisant à son activité et à sa position sur le marché financier. Le risque est une exposition à un danger potentiel, inhérent à une situation ou une activité. Mais réduire le danger et réduire le risque sont deux choses distinctes. La réduction des risques est une démarche archaïque par rapport à celle de la réduction des dangers. L'évaluation des risques est le facteur déterminant de toute prise de décision. Elle est bien trop souvent intuitive dans nos actions de tous les jours, mais gagne à être formalisée dans le cadre d'un projet industriel qui comporte une dimension financière. Donc le risque apparaît comme l'un des défis actuels des dirigeants pour le définir, le mesurer et le gérer pour améliorer la performance.

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Plan :

Plan : Introduction générale • Section 1 : Risque de crédit o 1. Définition  1.1. Risque de contrepartie  1.2. Risque d'exposition  1.3. Risque de récupération o 2. Méthodes de mesures  2.1. Approche Standard  2.2. Approche Notations Internes (Internal Ratings Based)  2.3. Méthode IRB avancée  2.4. Choix de la méthode d'estimation • Section 2 : Risque opérationnel o 1. Définition o 2. Méthodes de mesures  2.1. Approche indicateur de base (BIA : Basic Indicator Approach)  2.2. Approche standard (SA : "Standardised Approach")  2.3. Approches de mesures avancées (AMA : Advanced Measurement Approaches) • o  2.1. La mesure de volume : Gap et impasse  Démarche et outil  Interprétation  2.2. La mesure de marge : sensibilité de la marge aux taux d'intérêt  2.3. La mesure de valeur : VAN du bilan et sensibilité des fonds propres  2.3.2. La sensibilité des fonds propres aux taux d'intérêt  2.4. Tableau comparatif des mesures du risque de taux d'intérêt  Il traduit le fait qu'une baisse des cours de change peut entraîner une perte de valeur d'avoirs libellés en devises étrangères. De même, la hausse des taux de change peut entraîner une hausse de valeur en monnaie nationale d'engagements libellés en devises étrangère sa mesure du risque de change.  2. Les techniques de mesure du risque de change  2.1. La mesure de marge  2.2. La mesure de volume  2.3. La mesure de valeur • L'élaboration d'un contrat de CDS o Ø L'actif de référence o Ø La valeur notionnelle, la maturité, le montant de la prime o Ø La définition des événements de crédit o Ø Le paiement contingent o Section 2 : Risque de taux d'intérêt o Section 3 : le risque de change o Section 4 : Le risque opérationnel • Les risques liés au manque d'information o Chapitre 3 : Les déterminants du risque bancaire • Conclusion • BIBLIOGRAPHIE

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