Réalisation de stress-tests 18.00 / 20

De nos jours, la gestion des risques bancaires devient de plus en plus indispensable à cause des fluctuations économiques importantes, qui aboutissent dans certains cas à des conséquences dramatiques. Les pertes signifiantes qu’ont subis plusieurs banques et établissements financiers illustrent, et d’une façon pragmatique, les conséquences de défaillance dans le processus de maitrise des risques. Des systèmes déficients en matière de gestion de risques dans le secteur financier peuvent rapidement provoquer des pertes susceptibles d’engendrer un effet de domino auprès d’autres opérateurs sur le marché avec des conséquences difficilement calculables. Il est évident que dans ces conditions, les banques ne peuvent plus se contenter, pour leur gestion, de s’appuyer sur une approche globale. Un pilotage plus fin et prévisionnel devient donc vital. Les autorités en charge de la supervision bancaire ont alors mis l’accent sur l’approche macro-prudentielle, c’est-à-dire sur l’étude des liens entre l’évolution macroéconomique et la stabilité du système bancaire. Dans cette même optique, notre étude portera donc sur les « stress tests », comme outil de prévision pour se prémunir des crises et élaborer des plans d’urgence, et ainsi limiter les dégâts et éviter la propagation de la crise. Étant un établissement financier dépendant des variations du marché et sous la directive des autorités en charge de la supervision bancaire, la BMCI se doit d’implanter un dispositif de stress tests nécessaire pour la gouvernance de la banque et de gestion des risques qui fera objet de notre étude.