Plan :
Sommaire Introduction I. Principaux résultats des études empiriques ou comment les hedge funds sont devenus des acteurs à enjeux systémiques 1. Le boom de l’industrie des hedge funds et le changement structurel des marchés financiers 2. La modification de la structure de la clientèle des hedge funds 3. La discipline de marché et la réglementation indirecte II. Une cartographie des risques spécifiques aux hedge funds dans le contexte global perturbé par la crise du crédit structuré de l’été 2007 1. Les risques cachés des hedge funds 2. Les hedge funds sont des générateurs de risque systémique 3. Les hedge funds et la crise du crédit structuré III. Analyse des recommandations au regard des risques des hedge funds 1. La teneur générale des propositions des organisations professionnelles, des autorités de régulation et des institutions internationales 2. Tableau récapitulatif des recommandations croisées aux risques des hedge funds : une analyse structurelle IV. Les axes d’une régulation efficace du crédit structuré Conclusion Bibliographie IntroductionLa crise financière est un phénomène économique qui traduit en général une situation ...
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