Validation de la méthode box & jenkins

La plupart des séries économiques et financières ne sont pas stationnaires t par conséquent les méthodes statistiques de Box-jenkins ne peuvent plus s’appliquer directement. On introduira alors quelques méthodes alternatives pour étudies les variables intégrées et le type de relation entre celles qui sont co-intégrées.

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Plan :

I- la stationnarité II- Modèles ARMA & ARIMA Modèle autorégressif (AR) Modèle Moyenne Mobile (MA) Processus ARMA Processus ARIMA III- Méthode de box and jenkins Identification Estimation Tests de validation de la méthode Box & Jenkins IV -Application numérique

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