La théorie des valeurs extrêmes (TVE) occupe, depuis plusieurs années, une place
privilégiée dans la recherche statistique pour la gestion des risques. Cette thèse contribue
au développement de cet axe de recherche par l’introduction de nouveaux outils
d’analyse et de décision ou par l’adaptation d’outils existant. Notre travail est divisé
en quatre grandes parties.
1. Block des maxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Excès au dessus d’un seuil u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Evolution de l’indice CAC40 du 01 Mars 1990 au 20 décembre 2010 .
5 MRL plot de l’inverse des rendements de l’indice CAC40 . . . . . . . .
6QQ plot des différents modèles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .