Efficience des marchés financiers 15.00 / 20

Selon FAMA 1965, pionnier du concept de l’efficience des marchés, un marché est dit efficient si et seulement si toutes les informations disponibles concernant chaque actif sont instantanément intégrées dans le cours de cet actif. En d’autres termes, à l’équilibre, les cours reflètent d’une manière fidèle toute l’information disponible.
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Plan :

Section 1 : Théorie de l’efficience des marchés financiers 1.1 Définition de l’efficience des marchés financiers 1.2 Les différentes formes d’efficience des marchés financiers Section 2 : La validation empirique de l’efficience informationnelle 2.1 Tests de la forme faible de l’efficience 2.2 Tests de la forme semi-forte de l’efficience 2.3 Tests de la forme forte de l’efficience 2.4 L’efficience informationnelle des marchés : Quelques anomalies
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