Gestion Indicielle et Théorie d'Arbitrage 20.00 / 20

Au cours des cinquante dernières années, la gestion de portefeuille a subi une profonde mutation. En effet on est loin du temps où les gestionnaires pouvaient se rassurer d’appliquer quelques règles de bon sens et bien connaître les sociétés cotées.Dans quelle mesure la gestion indicielle et la théorie d´arbitrage complètent-elles ou dépassent-elles le MEDAF en efficacité et en rendements ?

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Plan :

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE………………………………………....02

I- LA GESTION INDICIELLE…………………………………………03
1- Les modes de gestion de portefeuille………..............................03
2- Les fondements théoriques………………………………………..05
3- Approches critiques de la gestion indicielle……………………..06
4- Mode de calcul d’un indice boursier……………………………...08

II- LE MODELE D’ARBITRAGE………………………………….........11
1- La notion d’arbitrage………………………………………………..11
2- Présentation du modèle…………………………………………....11
3- Les hypothèses de base…………………………………………...12
4- Les limites……………………………………………………….......14

CONCLUSION GENERALE…………………………………………….15
ANNEXE…………………………………………………………………..16
BIBLIOGRAPHIE…………………………………………………………17
WEBLIOGRAPHIE……………………………………………………….17

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