Comment stationnariser une série temporelle ?

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Comment stationnariser une série temporelle ?

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sisolhi 31/07/2009 Signaler un abus

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il faut connaître le processus générateur de la série temporelle,
si elle est une TS (Time Stationnary)
elle s'écrit sous la forme de Y=at+e
sa et sa série statonnaire serais la e=Y-aT

si c'est une DS (Differance Stationnary) elle s'écrit sous la forme Y=aY(-1) + e

sa série stationnaire serais la e=D(Y) = Y-Y(-1)

notations :
D(Y) Différence première de la série Y
T le temps
e le résidu du modèle retenue (TS ou DS)

+-+-+-+
pour connaître le processus générateur on utilise le test de Dicky-Fuller ou ADF ou KPSS commun a tout les logiciel d'économetrie