Modeles de risque de credit (1ère partie) : modèle kmv

Modeles de risque de credit (1ère partie) : modèle kmv

Publié le 17 mai 2010 - Donne ton avis

Ce chapitre présente l'un des trois principaux modèles de risque de crédit proposés par l'industrie financière, à savoir le modèle KMV (le modèle CreditMetrics de JP Morgan et le modèle CreditRisk+ du Crédit Suisse, seront présentés dans les prochains documents). Si les modèles sont proches au plan des concepts, ils diffèrent principalement dans le choix des méthodes utilisées pour le calcul des probabilités de défaut.
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Plan :

MODELES DE RISQUE DE CREDIT (1ère partie) 1. Le modèle KMV 1.1. Les éléments constitutifs du modèle 1.2. Le modèle Portfolio Manager

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