Méthodes d’évaluation du risque de taux d’interêt

Méthodes d’évaluation du risque de taux d’interêt

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Publié le 28 avr. 2010 - Donne ton avis

Le risque de taux d’intérêt a longtemps été perçu comme marginal par rapport au risque de crédit. Toutefois, de nombreux événements et déroutes financières ont attiré l’attention des banques sur la nécessité d’assurer une véritable maîtrise de ce risque, notamment : l’éclatement des accords de Bretton Woods (recours des pays au pilotage de leurs taux d’intérêt afin de défendre leur monnaie), les deux chocs pétroliers (1973 et 1978) ont induit une montée de l’inflation et l’apparition de déficits des balances des paiements.

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Plan :

INTRODUCTION
1/ IDENTIFICATION ET METHODES TRADITIONNELLES DE MESURE DU RISQUE DE TAUX D’INTERÊT
a/ Identification du risqué de taux d’intérêt dans une banque
b/ Méthode des Gaps
c/ Méthode de la duration, sensibilité et convexité
d/ Les autres méthodes de mesure du risque de taux
2/ MODELES INTERNES DU RISQUE DE TAUX D’INTERÊT
a/ Définition de la Value-at-Risque
b/ Les différentes méthodes de la VaR
c/ Les limites de la VaR
3/ GESTION DU RISQUE DE TAUX D’INTERÊT
a/ Les instruments de couverture contre le risque de taux
b/ Les autres méthodes de gestion
CONCLUSION


15 commentaires


habou alti
habou alti
Posté le 30 mars 2016

FFFF

habou alti
habou alti
Posté le 30 mars 2016

GG

habou alti
habou alti
Posté le 30 mars 2016

SSS

jihane92
jihane92
Posté le 18 mars 2016

j'aime

jihane92
jihane92
Posté le 18 mars 2016

merci

trimbo
trimbo
Posté le 5 déc. 2015

excellent travail, et bonne continuation

trimbo
trimbo
Posté le 5 déc. 2015

Merci pour le document,

walids
walids
Posté le 17 mai 2015

merci pour le travail

walids
walids
Posté le 17 mai 2015

bon travail comme d'habitude merci infinimen

 

metoui
metoui
Posté le 28 avr. 2015

bon travail, le taux d’intérêt été toujours un risque majeur pour les crédits.

laurenghis
laurenghis
Posté le 6 déc. 2014

bon travail

kaissoun.hl
kaissoun.hl
Posté le 2 mars 2011

utile

laurenghis
laurenghis
Posté le 6 déc. 2014

good

 

paplay
paplay
Posté le 29 avr. 2010

pas mal . Je le trouve assez intéressant .

laurenghis
laurenghis
Posté le 6 déc. 2014

interessant

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