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Méthodes d’évaluation du risque de taux d’interêt 48924
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Les principes de base et les modes de financement islamiques proposés aux PME
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Méthodes d’évaluation du risque de taux d’interêt
Azur11 - Mise à jour : 28/04/2010
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Niveau : Bac+5
Extrait / Introduction
Extrait / Introduction :
Le risque de taux d’intérêt a longtemps été perçu comme marginal par rapport au risque de crédit. Toutefois, de nombreux événements et déroutes financières ont attiré l’attention des banques sur la nécessité d’assurer une véritable maîtrise de ce risque, notamment : l’éclatement des accords de Bretton Woods (recours des pays au pilotage de leurs taux d’intérêt afin de défendre leur monnaie), les deux chocs pétroliers (1973 et 1978) ont induit une montée de l’inflation et l’apparition de déficits des balances des paiements.
Plan
Plan :
INTRODUCTION
1/ IDENTIFICATION ET METHODES TRADITIONNELLES DE MESURE DU RISQUE DE TAUX D’INTERÊT
a/ Identification du risqué de taux d’intérêt dans une banque
b/ Méthode des Gaps
c/ Méthode de la duration, sensibilité et convexité
d/ Les autres méthodes de mesure du risque de taux
2/ MODELES INTERNES DU RISQUE DE TAUX D’INTERÊT
a/ Définition de la Value-at-Risque
b/ Les différentes méthodes de la VaR
c/ Les limites de la VaR
3/ GESTION DU RISQUE DE TAUX D’INTERÊT
a/ Les instruments de couverture contre le risque de taux
b/ Les autres méthodes de gestion
CONCLUSION
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