Application aux directives bâle ii 17.00 / 20

Etant donné la contrainte d’une page, j’ai fait le choix dans le résumé d’évoquer uniquement les caractéristiques de ma mission en essayant de synthétiser au maximum les informations. Ainsi, je pense que ma mission peut être divisée en deux parties principales : l’aide à l’analyse et qualification des données Bâle 2 des émetteurs et l’aide à l’intégration des banques étrangères dans le système Société Générale. La première partie consiste à recevoir des fichiers XML de la part de filiales ou pôles dans le système SG et de vérifier leur bonne intégration à l’aide de l’équipe chargée d’intégrer ces fichiers (le GAP) puis, dans le cas positif, l’objectif est d’analyser la qualité des données présentes dans les fichiers, c’est à dire, voire si les différentes règles qu’imposent la Société Générale, Bâle 2 ou encore l’AMF sont respectées ; le but final de cette analyse est de permettre à l’émetteur de passer dans une version améliorée au niveau qualité de données ou de passer en Production (permettant la prise en compte de ces données dans les calculs de capital économique et capital réglementaire Bâle 2) ou bien encore de permettre à l’émetteur de connaître tout simplement la qualité de ces données. De manière « simpliste », on cherche à aider l’émetteur à corriger les anomalies présentes sur ces données à l’aide du rappel de règles de calcul ou bien encore en trouvant pourquoi l’anomalie sur une donnée est constatée (les raisons sont très variées : oubli d’un élément important dans un calcul ou bien mauvaise saisie dans le fichier XML…). Cette analyse est effectuée à l’aide de connaissances et de sources de données telles que le guide d’implémentation (regroupant toutes les données existantes avec leurs définitions, il est donc très utile de le consulter pour essayer de corriger les anomalies du fichier ; plusieurs versions du guide sont disponibles avec pour chacune des évolutions sur les données par rapport à la version précédente), le FRALE (source de consultation des données envoyées par les émetteurs avec le signalement des anomalies constatées sur le fichier) et le logiciel TOAD (source de consultation des données envoyées par les émetteurs répertoriés dans des tables pouvant être manipulées avec du code SQL ; il contient tous les référentiels utiles pour la vérification des anomalies et leur correction). La deuxième partie de ma mission était d’assister mes responsables pour l’intégration de banques étrangères dans le système Société Générale : cette partie consistait principalement à établir un jeu de questions-réponses avec ce futur « émetteur » concernant l’ensemble des données demandées par la SG et devant intégrer cette banque étrangère ; ces données servant encore une fois pour les reportings règlementaires qu’impose la réforme Bâle 2 ou bien encore pour satisfaire les exigences de l’AMF. Ce jeu de questions-réponses à propos de données financières pouvant concerner des définitions demandées (par exemple, comment établir un échéancier d’amortissement du point de vue de la SG) ou bien la raison du renseignement d’une certaine donnée mais encore des demandes d’aide directe pour remplir certaines données demandées par la SG (quel est le code client de la banque ?, le code Application émettrice…) ; l’ensemble de ces questions ne peut pas être détailler ici donc je vous invite à regarder le Chapitre 3.