Cours-économétrie pdf

Ce document n’est pas un compte rendu exhaustif du cours d’Econométrie, mais un résumé. Il reprend les principaux développements, mais il est complété au cours par de nombreux graphiques, commentaires, et approfondissements. Nous remercions Jérôme Taillard et Lamia Ben Hamida pour la préparation de plusieurs exercices, Guido Pult pour nous avoir donné plusieurs exercices et Ines Pasini pour son aide à la dactylographie. Les étudiants sont invités à consulter les ouvrages de références suivants cités dans la bibliographie : Judge et al. (1985), Johnston (988b), Theil (1979), Maddala (1988), Gourieroux and Monfort (989a), Gourieroux and Monfort (989b), Greene (1990), Cohen and Pradel (1993), Bourbonnais (1993), Johnston (1997), Johnson (1999), Ruud (2000).

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Plan :

Chapitre 1 Éléments d’algèbre linéaire 1.1 Espace vectoriel 1.2 Espace euclidien 1.3 Application linéaire et matrices 1.4 Projection et matrice idempotente 1.5 Dérivée par rapport à un vecteur Chapitre 2 -Géométrie des moindres carrés Chapitre 3 -Rappel sur le calcul des probabilités, les variables aléatoires, et l’inférence statistique Chapitre 4 -Le modèle linéaire général Chapitre 5 -Méthode des moindres carrés généralisés Chapitre 6 -Variables instrumentales et équations simultanées Chapitre 7 -Multicolinéarité et choix des variables Chapitre 8 -Modèles à choix discret Chapitre 9 -Exercices récapitulatifs Chapitre 10 -Tables statistiques Bibliography

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