Quels sont les risques bancaires ?

risque de crédit, risque de marché et le risque opérationnel.

lajili                       22/03/2010       Signaler un abus

les risques sont de diverses natures: liés à la solvabilité du client, basée sur la relation de la banque avec celle du client,....

sorayah89                       21/03/2010       Signaler un abus

La stabilité et la solvabilité du système bancaire sont une condition sine qua non pour le bon fonctionnement du système financier. Mais le risque inhérent au système bancaire se singularise par sa multiplicité et ses aspects multidimensionnels ne pouvant faire l’objet de mesures simples. Il existe fondamentalement trois grands types de risques dans ce secteur d’activités. Le risque de marché vise les activités de négociation face à la variation des prix du marché. Le risque de crédit, paradoxalement le plus ancien mais celui dont les procédures de gestion sont appelées à évoluer le plus aujourd’hui par l’utilisation de nouveaux instruments financiers (dérivé-crédit), est le risque de pertes consécutives au défaut d’un emprunteur face à ses obligations. Enfin, le risque opérationnel peut résulter de procédures internes inadéquates ou non appliquées, des personnes, des systèmes ou d’événements externes. Cette dernière catégorie, non spécifique à la banque, se joue principalement sur l’analyse causale d’événements avérés.

Face à ces trois dangers, il existe deux approches différentes :

* une approche réglementaire (conformément aux accords Bâle II) : les banques doivent ainsi connaître et évaluer correctement leur risque actuel mais aussi la façon dont il est affecté dans son environnement actuel et futur, afin d’établir des prévisions de besoin en capital,
* une approche interne complémentaire, plus opérationnelle et liée au business, dans un souci d’optimisation du rendement des activités par rapport aux risques.

L’environnement concurrentiel et la recherche de la compétitivité imposent dans les faits une approche globale du risque au niveau du bilan, avec des modèles plus sophistiqués que ceux imposés par la réglementation et s’appuyant sur des simulations.

Un préalable à la mesure du risque est l’estimation de tous les paramètres. Elle peut être réalisée via une base de données historique (en général de très grosse volumétrie pour les banques de détail) qui permet ensuite l’analyse statistique et le scoring.

kawtar1990                       21/03/2010       Signaler un abus