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Quelle est la différence entre le modèle markowitz et le modèle du marché ?
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Quelle est la différence entre le modèle markowitz et le modèle du marché ? 1 avis (voir)
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Quell est la différence entre le modèle Markowitz et le modèle du marché ?
dilaw5 27/02/2009 Signaler un abusRéponses (1)
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L'approche moyenne variance de Markowitz permet de calculer l'utilité d'un portefeuille voire la frontière efficiente (l'ensemble des portefeuilles efficients). Le modèle de marché (MEDAF ou CAPM) permet de calculer le prime de risque d'un portefeuille sans calculer tous les portefeuilles efficients. Donc, c'est un outil très qui permet aussi d'évaluer l'efficacité d'un portefeuille sans prendre la tête avec les calculs de Markowitz. Ceci dit, le modèle modèle de marché à un seul facteur souffre de nombreuses problèmes dans sa mise en œuvre.(Critique de Roll). Gros Tony
28/02/2009
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